> Formations > Compétences métiers > Gestion, comptabilité, finance, banque > Banque, assurance, marchés financiers > Formation Modélisation des risques financiers de l'entreprise
Nouvelle formation

Modélisation des risques financiers de l'entreprise

Modélisation des risques financiers de l'entreprise

Télécharger au format pdf Partager cette formation par e-mail 2

Télécharger au format pdf Partager cette formation par e-mail 2

Les techniques de modélisation permettent d'anticiper les risques financiers de l'entreprise, d'éclairer les choix dans un environnement incertain et d'assurer la rentabilité des investissements. Cette formation vous présente de nouvelles méthodologies de décision, plus proches de la réalité de l’entreprise.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. MFI
Prix : 1390 € H.T.
  2j - 14h




Les techniques de modélisation permettent d'anticiper les risques financiers de l'entreprise, d'éclairer les choix dans un environnement incertain et d'assurer la rentabilité des investissements. Cette formation vous présente de nouvelles méthodologies de décision, plus proches de la réalité de l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Distinguer les différents types de risques pour l'entreprise
  • Appliquer des méthodes de modélisation des risques financiers
  • Déterminer la méthode d'analyse la plus adaptée à la situation de son entreprise

Public concerné
Dirigeants, membres du Comité de direction, cadres financiers et de gestion.

Prérequis
Bonnes connaissances en gestion d'entreprise.

Programme de la formation

Diagnostiquer l’existant

  • Les outils de calcul financier : valeur actuelle et taux de rendement interne.
  • Analyser les modalités de calcul de la valeur terminale.
  • Analyser les hypothèses liées aux prévisions.
  • Analyser les hypothèses associées aux calculs du coût des capitaux.
  • Appliquer le modèle d’évaluation par Discounted Cash Flow.
Travaux pratiques
Calculs de différentes valeurs financières selon plusieurs hypothèses.

Appréhender la modélisation des différents types de risques

  • Identifier les risques via les facteurs de risques.
  • Analyser les sensibilités.
  • Découvrir les différentes typologies de risques: de change, de taux, d’hyperinflation, politique…
Démonstration
Analyse de différents types de risques.

Modéliser les risques financiers et comprendre leurs impacts

  • Intégrer les risques de taux et les risques de change.
  • Générer les futurs échéanciers.
  • Modéliser les risques de variation du prix des matières premières.
  • Appliquer les modèles de prévisions des flux futurs : prévisions en volume.
  • Modéliser l’inflation : calculs de prix constant et prix courant.
Travaux pratiques
Analyse et calculs de risques financiers.

Explorer différents modèles d'analyse et de calculs des risques

  • Value at Risk et Expected Shortfall.
  • Simulations Monte Carlo.
  • Modèles utilisant les formules d’options (BSM) et options réelles.
Démonstration
Exemples d'applications de différents modèles d'analyse et de calculs des risques.

Perspectives d'extension de la modélisation

  • La modélisation des bilans comptables et du compte d’exploitation.
  • La prise en compte de la fiscalité.
  • Le ratio de choix d’investissement
Réflexion collective
Echanges sur l'utilisation de modèles d'analyse financière.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Apports théoriques et exercices pratiques de calculs et d'analyses des risques. Echanges autour de retours d'expériences et de bonnes pratiques.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 15 au 16 décembre 2022
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 15 au 16 décembre 2022
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 6 au 7 mars 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 6 au 7 mars 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 12 au 13 juin 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 12 au 13 juin 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 18 au 19 septembre 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 18 au 19 septembre 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 6 au 7 novembre 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 6 au 7 novembre 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire