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Finalisation de Bâle III : nouvelles exigences en fonds propres

Finalisation de Bâle III : nouvelles exigences en fonds propres

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Le dispositif de Bâle III finalisé en décembre 2017 constitue un élément clé de la réponse du Comité de Bâle à la crise financière mondiale de 2008-2009. Cette formation vous formera aux évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. BAL
Prix : 850 € H.T.
  1j - 7h




Le dispositif de Bâle III finalisé en décembre 2017 constitue un élément clé de la réponse du Comité de Bâle à la crise financière mondiale de 2008-2009. Cette formation vous formera aux évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Comprendre les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III.
  • Identifier les changements essentiels des normes réglementaires.
  • Déterminer l'impact de la réforme sur les exigences en fonds propres.
  • Maîtriser les différentes approches au calcul des fonds propres.

Public concerné
Toutes les personnes souhaitant connaître les évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.

Prérequis
Connaissance de la réglementation Bâle II.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Programme de la formation

Appréhender les nouvelles exigences en fonds propres

  • Un rappel sur le cadre réglementaire Bâle II.
  • La crise financières et les réformes "Bâle 2.5".
  • Les réformes "finalisation Bâle III" dans la logique de l’évolution réglementaire.
  • La réforme "finalisation Bâle III" : objectifs, périmètres réglementaires impactés, calendrier de l’implémentation.
Exercice
Identifier les dispositifs réglementaires impactés par la réforme.

Comprendre le capital réglementaire

  • La qualité des fonds propres : Tier 1, Tier 2, CET.
  • La suffisance de fonds propres et les processus ICAAP, ILAAP.
  • Les coussins de fonds propres.
  • Nouveaux ratios de fonds propres : TLAC et Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).
  • Les exigences renforcées pour les banques G-SIB.
Travaux pratiques
Déterminer la différence entre les fonds propres T1 et T2.

Identifier les exigences en fonds propres

  • Le concept de Capital Floor : contraintes sur les modèles internes.
  • Les fonds propres pour le risque de crédit : risque de contrepartie (SA-CCR).
  • La revue des pondérations pour le calcul des RWA en approches standardisées et IRB.
  • Le traitement prudentiel des positions de titrisation.
  • Le risque de marché : la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).
  • La nouvelle approche standardisée et révision de l’approche des modèles internes (IMA).
  • La charge en fonds propres au titre de la variation de CVA : les approches BA-CVA et FRTB SA–CVA.
  • Le risque opérationnel : approche standardisée (SMA) et suppression de la méthode des modèles internes.
Travaux pratiques
Comparer le risque de contrepartie avec la méthode CEM, le risque de marché avec le dispositif actuel, la charge en fonds propres avec le dispositif actuel CVA Risk Charge.

Définir le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)

  • Les concepts liés au risque de taux dans le portefeuille bancaire.
  • Les exigences réglementaires Bâle III.
Travaux pratiques
Etudier le risque de taux dans le portefeuille bancaire dans ICAAP.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Exemple, étude de cas et exercices de mise en application.
Méthodes pédagogiques;
Pédagogie active basée sur des échanges et une évaluation tout au long de la formation.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Dates et lieux
Du 10 mars 2023
FR
Classe à distance
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Du 16 juin 2023
FR
Classe à distance
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Du 29 septembre 2023
FR
Classe à distance
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Du 15 décembre 2023
FR
Classe à distance
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